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基于Kalman滤波的储备池多元时间序列在线预报器

韩敏 王亚楠

韩敏, 王亚楠. 基于Kalman滤波的储备池多元时间序列在线预报器. 自动化学报, 2010, 36(1): 169-173. doi: 10.3724/SP.J.1004.2010.00169
引用本文: 韩敏, 王亚楠. 基于Kalman滤波的储备池多元时间序列在线预报器. 自动化学报, 2010, 36(1): 169-173. doi: 10.3724/SP.J.1004.2010.00169
HAN Min, WANG Ya-Nan. Multivariate Time Series Online Predictor with Kalman Filter Trained Reservoir. ACTA AUTOMATICA SINICA, 2010, 36(1): 169-173. doi: 10.3724/SP.J.1004.2010.00169
Citation: HAN Min, WANG Ya-Nan. Multivariate Time Series Online Predictor with Kalman Filter Trained Reservoir. ACTA AUTOMATICA SINICA, 2010, 36(1): 169-173. doi: 10.3724/SP.J.1004.2010.00169

基于Kalman滤波的储备池多元时间序列在线预报器

doi: 10.3724/SP.J.1004.2010.00169
详细信息
    通讯作者:

    韩敏

Multivariate Time Series Online Predictor with Kalman Filter Trained Reservoir

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    Corresponding author: HAN Min
  • 摘要: 针对多元非线性时间序列, 结合回声状态网络和Kalman滤波提出一种新的在线自适应预报方法. 该方法将Kalman滤波应用于回声状态网络储备池高维状态空间中, 直接对网络的输出权值进行在线更新, 省去了传统递归网络扩展Kalman滤波中Jacobian矩阵的计算, 在提高预测精度的同时令算法的适用范围得到扩展. 在回声状态网络稳定时给出所提算法的收敛性证明. 仿真实例验证了所提方法的有效性.
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出版历程
  • 收稿日期:  2008-12-26
  • 修回日期:  2009-03-24
  • 刊出日期:  2010-01-20

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