正倒向随机微分方程与一类线性二次随机最优控制问题

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

正倒向随机微分方程与一类线性二次随机最优控制问题

王向荣, 高自友, 吴臻

文章导航 > 自动化学报 > 2003 > 29(1): 32-37

王向荣, 高自友, 吴臻. 正倒向随机微分方程与一类线性二次随机最优控制问题. 自动化学报, 2003, 29(1): 32-37.

引用本文:

王向荣, 高自友, 吴臻. 正倒向随机微分方程与一类线性二次随机最优控制问题. 自动化学报, 2003, 29(1): 32-37.

WANG Xiang-Rong, GAO Zi-You, Wu Zhen. Forward-Backward Stochastic Differential Equation and the Linear Quadratic Stochastic Optimal Control. ACTA AUTOMATICA SINICA, 2003, 29(1): 32-37.

Citation:

WANG Xiang-Rong, GAO Zi-You, Wu Zhen. Forward-Backward Stochastic Differential Equation and the Linear Quadratic Stochastic Optimal Control. ACTA AUTOMATICA SINICA, 2003, 29(1): 32-37.

王向荣, 高自友, 吴臻. 正倒向随机微分方程与一类线性二次随机最优控制问题. 自动化学报, 2003, 29(1): 32-37.

引用本文:

王向荣, 高自友, 吴臻. 正倒向随机微分方程与一类线性二次随机最优控制问题. 自动化学报, 2003, 29(1): 32-37.

WANG Xiang-Rong, GAO Zi-You, Wu Zhen. Forward-Backward Stochastic Differential Equation and the Linear Quadratic Stochastic Optimal Control. ACTA AUTOMATICA SINICA, 2003, 29(1): 32-37.

Citation:

WANG Xiang-Rong, GAO Zi-You, Wu Zhen. Forward-Backward Stochastic Differential Equation and the Linear Quadratic Stochastic Optimal Control. ACTA AUTOMATICA SINICA, 2003, 29(1): 32-37.

正倒向随机微分方程与一类线性二次随机最优控制问题

1.
北方交通大学,北京;
2.
山东科技大学,泰安;
3.
山东大学,济南

通讯作者:
王向荣

中图分类号: TM571.62;O232;O211.63
计量
- 文章访问数: 2182
- HTML全文浏览量: 63
- PDF下载量: 1162
- 被引次数: 0
出版历程
- 收稿日期: 2001-06-28
- 刊出日期: 2003-01-20

Forward-Backward Stochastic Differential Equation and the Linear Quadratic Stochastic Optimal Control

1.
Jiao Tong School,Northern Jiao Tong University,Beijing;Information School,Shandong University of Sciensc&Technology,Taian;Mathematics School,Shandong University,Jinan

More Information

Corresponding author: WANG Xiang-Rong

摘要: 讨论一类正倒向随机微分方程解的存在唯一性及其对应的一类线性二次随机最优控制问题,利用单调性方法证明了一类特殊的正倒向随机微分方程解的存在唯一性定理,利用该结果研究一类耦合了一个倒向随机微分方程的线性随机控制系统广义最优指标随机控制问题,得到由正倒向随机微分方程的解所表示的唯一最优控制的显式表达式,并得到精确的线性反馈及其对应的Riccati方程.
- 倒向随机微分方程 /
- 最优控制 /
- Riccati方程
Abstract: The uniqueness and existence of the solution are discussed for a special forward-backward stochastic differential equation and the linear quadratic stochastic optimal control problem. The explicit accurate formulas to the unique optimal control and the linear feedback are respectively obtained by the Riccati equation.
- Backward stochastic differential equation /
- optimal control /
- Riccati equation

参考文献(0)

资源附件(0)

WeChat

点击查看大图

计量

文章访问数: 2182
HTML全文浏览量: 63
PDF下载量: 1162
被引次数: 0

/

下载: 全尺寸图片幻灯片

分享

用微信扫码二维码

分享至好友和朋友圈

返回

版权所有 © 《自动化学报》编辑部京ICP备14019135号-6

地址：北京中关村东路95号邮政编码：100190E-mail：aas_editor@ia.ac.cn

电话：010-82544677 (日常咨询和稿件处理)，010-82544653(费用管理、寄刊)

本系统由北京仁和汇智信息技术有限公司开发技术支持： info@rhhz.net