正倒向随机微分方程与一类线性二次随机最优控制问题

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正倒向随机微分方程与一类线性二次随机最优控制问题

王向荣, 高自友, 吴臻

文章导航 > 自动化学报 > 2003 > 29(1): 32-37

王向荣, 高自友, 吴臻. 正倒向随机微分方程与一类线性二次随机最优控制问题. 自动化学报, 2003, 29(1): 32-37.

引用本文:

王向荣, 高自友, 吴臻. 正倒向随机微分方程与一类线性二次随机最优控制问题. 自动化学报, 2003, 29(1): 32-37.

WANG Xiang-Rong, GAO Zi-You, Wu Zhen. Forward-Backward Stochastic Differential Equation and the Linear Quadratic Stochastic Optimal Control. ACTA AUTOMATICA SINICA, 2003, 29(1): 32-37.

Citation:

WANG Xiang-Rong, GAO Zi-You, Wu Zhen. Forward-Backward Stochastic Differential Equation and the Linear Quadratic Stochastic Optimal Control. ACTA AUTOMATICA SINICA, 2003, 29(1): 32-37.

王向荣, 高自友, 吴臻. 正倒向随机微分方程与一类线性二次随机最优控制问题. 自动化学报, 2003, 29(1): 32-37.

引用本文:

王向荣, 高自友, 吴臻. 正倒向随机微分方程与一类线性二次随机最优控制问题. 自动化学报, 2003, 29(1): 32-37.

WANG Xiang-Rong, GAO Zi-You, Wu Zhen. Forward-Backward Stochastic Differential Equation and the Linear Quadratic Stochastic Optimal Control. ACTA AUTOMATICA SINICA, 2003, 29(1): 32-37.

Citation:

WANG Xiang-Rong, GAO Zi-You, Wu Zhen. Forward-Backward Stochastic Differential Equation and the Linear Quadratic Stochastic Optimal Control. ACTA AUTOMATICA SINICA, 2003, 29(1): 32-37.

正倒向随机微分方程与一类线性二次随机最优控制问题

1.
北方交通大学,北京;
2.
山东科技大学,泰安;
3.
山东大学,济南

通讯作者:
王向荣

中图分类号: TM571.62;O232;O211.63
计量
- 文章访问数: 2236
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- 被引次数: 0
出版历程
- 收稿日期: 2001-06-28
- 刊出日期: 2003-01-20

Forward-Backward Stochastic Differential Equation and the Linear Quadratic Stochastic Optimal Control

1.
Jiao Tong School,Northern Jiao Tong University,Beijing;Information School,Shandong University of Sciensc&Technology,Taian;Mathematics School,Shandong University,Jinan

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Corresponding author: WANG Xiang-Rong

摘要: 讨论一类正倒向随机微分方程解的存在唯一性及其对应的一类线性二次随机最优控制问题,利用单调性方法证明了一类特殊的正倒向随机微分方程解的存在唯一性定理,利用该结果研究一类耦合了一个倒向随机微分方程的线性随机控制系统广义最优指标随机控制问题,得到由正倒向随机微分方程的解所表示的唯一最优控制的显式表达式,并得到精确的线性反馈及其对应的Riccati方程.
- 倒向随机微分方程 /
- 最优控制 /
- Riccati方程
Abstract: The uniqueness and existence of the solution are discussed for a special forward-backward stochastic differential equation and the linear quadratic stochastic optimal control problem. The explicit accurate formulas to the unique optimal control and the linear feedback are respectively obtained by the Riccati equation.
- Backward stochastic differential equation /
- optimal control /
- Riccati equation

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