完全耦合的正倒向随机控制系统的最大值原理

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完全耦合的正倒向随机控制系统的最大值原理

史敬涛, 吴臻

文章导航 > 自动化学报 > 2006 > 32(2): 161-169

史敬涛, 吴臻. 完全耦合的正倒向随机控制系统的最大值原理. 自动化学报, 2006, 32(2): 161-169.

引用本文:

史敬涛, 吴臻. 完全耦合的正倒向随机控制系统的最大值原理. 自动化学报, 2006, 32(2): 161-169.

SHI Jing-Tao, WU Zhen. The Maximum Principle for Fully Coupled Forward-backward Stochastic Control System. ACTA AUTOMATICA SINICA, 2006, 32(2): 161-169.

Citation:

SHI Jing-Tao, WU Zhen. The Maximum Principle for Fully Coupled Forward-backward Stochastic Control System. ACTA AUTOMATICA SINICA, 2006, 32(2): 161-169.

史敬涛, 吴臻. 完全耦合的正倒向随机控制系统的最大值原理. 自动化学报, 2006, 32(2): 161-169.

引用本文:

史敬涛, 吴臻. 完全耦合的正倒向随机控制系统的最大值原理. 自动化学报, 2006, 32(2): 161-169.

SHI Jing-Tao, WU Zhen. The Maximum Principle for Fully Coupled Forward-backward Stochastic Control System. ACTA AUTOMATICA SINICA, 2006, 32(2): 161-169.

Citation:

SHI Jing-Tao, WU Zhen. The Maximum Principle for Fully Coupled Forward-backward Stochastic Control System. ACTA AUTOMATICA SINICA, 2006, 32(2): 161-169.

完全耦合的正倒向随机控制系统的最大值原理

史敬涛,
吴臻

1.
School of Mathematics and System Sciences, Shandong University, Jinan 250100

通讯作者:
史敬涛

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出版历程
- 收稿日期: 2005-08-08
- 修回日期: 2005-11-30
- 刊出日期: 2006-03-20

The Maximum Principle for Fully Coupled Forward-backward Stochastic Control System

1.
School of Mathematics and System Sciences, Shandong University, Jinan 250100

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Corresponding author: SHI Jing-Tao

摘要: The maximum principle for fully coupled forward-backward stochastic control system in the global form is proved, under the assumption that the forward diffusion coefficient does not contain the control variable, but the control domain is not necessarily convex.
- The maximum principle /
- fully coupled forward-backward stochastic control system /
- spike variation
Abstract: The maximum principle for fully coupled forward-backward stochastic control system in the global form is proved, under the assumption that the forward diffusion coefficient does not contain the control variable, but the control domain is not necessarily convex.
- The maximum principle /
- fully coupled forward-backward stochastic control system /
- spike variation

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