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时变系统有限数据窗最小二乘辨识的有界收敛性

丁锋 丁韬 萧德云 杨家本

丁锋, 丁韬, 萧德云, 杨家本. 时变系统有限数据窗最小二乘辨识的有界收敛性. 自动化学报, 2002, 28(5): 754-761.
引用本文: 丁锋, 丁韬, 萧德云, 杨家本. 时变系统有限数据窗最小二乘辨识的有界收敛性. 自动化学报, 2002, 28(5): 754-761.
DING Feng, DING Tao, XIAO De-Yun, YANG Jia-Ben. Bounede Convergence of Finite Data Window Least Squares Identification for Time-Varying Systems. ACTA AUTOMATICA SINICA, 2002, 28(5): 754-761.
Citation: DING Feng, DING Tao, XIAO De-Yun, YANG Jia-Ben. Bounede Convergence of Finite Data Window Least Squares Identification for Time-Varying Systems. ACTA AUTOMATICA SINICA, 2002, 28(5): 754-761.

时变系统有限数据窗最小二乘辨识的有界收敛性

详细信息
    通讯作者:

    丁锋

  • 中图分类号: TP273

Bounede Convergence of Finite Data Window Least Squares Identification for Time-Varying Systems

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    Corresponding author: DING Feng
  • 摘要: 利用随机过程理论证明了有限数据窗最小二乘法的有界收敛性,给出了参数估计误差 上界的计算公式,阐述了获得最小均方参数估计误差上界时数据窗长度的选择方法.分析表明, 对于时不变随机系统,数据窗长度越大,均方参数估计误差上界越小;对于确定性时变系统,数 据窗长度越小,均方参数估计误差上界越小.因此,对于时变随机系统,一个折中方案是寻求一 个最佳数据窗长度,以使均方参数估计误差最小.该文的研究成果对于提高辨识算法的实际应 用效果有重要意义.
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出版历程
  • 收稿日期:  2000-11-29
  • 刊出日期:  2002-05-20

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